PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с VPAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с VPAC.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.87%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и VPAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

VPAC.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.04%
1 год
5.21%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и VPAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%0.35%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		2.04%6.34%10.84%9.27%-9.70%3.64%4.81%17.14%-1.27%

Correlation

The correlation between FTFX.L and VPAC.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.12

The correlation between FTFX.L and VPAC.L shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с VPAC.L:
VPAC.L с MINT.LVPAC.L с FLXK.LVPAC.L с VRPS.LVPAC.L с WNRG.LVPAC.L с FLES.LVPAC.L с G500.LVPAC.L с HKOD.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LVPAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.98

-0.26

FTFX.L vs. VPAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPAC.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и VPAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и VPAC.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и VPAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LVPAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-34.25%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.02%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-3.40%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-13.89%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.14%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и VPAC.L

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LVPAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.74%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

2.28%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

3.17%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

5.30%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

11.00%

-4.82%

Сравнение комиссий FTFX.L и VPAC.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и VPAC.L

Ни FTFX.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and VPAC.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.50% for VPAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и VPAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор