PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFEX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-0.59%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%7.43%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FTFEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.10%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FRAMXFTFEX с FRQKXFTFEX с FSKAXFTFEX с FXAIXFTFEX с PDAHXFTFEX с PMTIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FTFEX и FRHMX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FTFEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.46

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между FTFEX и FRHMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и FRHMX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.18%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и FRHMX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-15.96%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.42%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-15.96%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.45%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.58%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.13%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.94%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.63%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.23%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.14%

+6.33%