PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFEX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-0.59%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTFEX показывает доходность -0.59%, а FRAMX немного выше – -0.57%. За последние 10 лет акции FTFEX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.10% против 3.65% соответственно.

FTFEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.10%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.49%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FRHMXFTFEX с FRQKXFTFEX с FSKAXFTFEX с FXAIXFTFEX с FBGRXFTFEX с FFGZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FTFEX и FRAMX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FTFEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.09

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

8.06

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FTFEX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и FRAMX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.18%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и FRAMX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFEXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-33.94%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.45%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-16.31%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-16.31%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.20%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.87%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFEXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.96%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.86%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.59%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.21%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

4.47%

+7.00%