PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 6.12%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.65%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.58%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.88%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%9.21%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.66%32.20%-0.67%15.97%-16.58%13.80%2.84%9.52%

Correlation

The correlation between FTEU.L and PRIE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between FTEU.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и PRIE.L

Секторы
FTEU.L
PRIE.L

Промышленность

27.4%
19.2%

Энергетика

10.8%
5.2%

Финансовые услуги

10.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.5%

Коммунальные услуги

8.3%
4.6%

Сырьевые материалы

7.5%
5.2%

Недвижимость

6.0%
0.6%

Технологии

6.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
PRIE.L
19.2%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
PRIE.L
5.2%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
PRIE.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
PRIE.L
4.6%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
PRIE.L
0.6%

Технологии

FTEU.L
6.0%
PRIE.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
PRIE.L
13.4%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
PRIE.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

FTEU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.07

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.57

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.37

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

4.82

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и PRIE.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-36.86%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.53%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.15%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-32.93%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.56%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.31%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.28%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и PRIE.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.90%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.26%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.77%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.68%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.97%

+0.89%

Сравнение комиссий FTEU.L и PRIE.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и PRIE.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and PRIE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор