PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTEU.L returned 25.79%/yr vs 15.99%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.21%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.53%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.27%
1 год
17.86%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%-1.28%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.22%35.14%0.51%20.44%-14.07%4.06%

Correlation

The correlation between FTEU.L and JRDE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between FTEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и JRDE.L

Секторы
FTEU.L
JRDE.L

Промышленность

27.4%
20.4%

Энергетика

10.8%
5.2%

Финансовые услуги

10.6%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.6%

Коммунальные услуги

8.3%
6.0%

Сырьевые материалы

7.5%
5.2%

Недвижимость

6.0%
0.1%

Технологии

6.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.3%

Здравоохранение

5.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
JRDE.L
20.4%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
JRDE.L
5.2%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
JRDE.L
23.7%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
JRDE.L
6.0%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
JRDE.L
0.1%

Технологии

FTEU.L
6.0%
JRDE.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
JRDE.L
7.3%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
JRDE.L
13.3%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
JRDE.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.79

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.47

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.13

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и JRDE.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-31.06%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.09%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.48%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.49%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-6.26%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и JRDE.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.77%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.98%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.68%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.71%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.71%

+2.15%

Сравнение комиссий FTEU.L и JRDE.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и JRDE.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and JRDE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор