PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с CES1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с CES1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CES1.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 5.58%/yr for CES1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for CES1.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и CES1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как CES1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CES1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у CES1.L с доходностью 9.81%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

CES1.L

1 день
0.16%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.81%
6 месяцев
13.47%
1 год
19.27%
3 года*
16.48%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и CES1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		9.82%40.56%-5.67%17.83%-21.07%14.17%14.86%25.89%-20.90%40.76%

Correlation

The correlation between FTEU.L and CES1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.87

The correlation between FTEU.L and CES1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и CES1.L

Секторы
FTEU.L
CES1.L

Промышленность

27.4%
28.9%

Энергетика

10.8%
5.9%

Финансовые услуги

10.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.1%

Коммунальные услуги

8.3%
3.7%

Сырьевые материалы

7.5%
10.4%

Недвижимость

6.0%
7.2%

Технологии

6.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.4%

Здравоохранение

5.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
CES1.L
28.9%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
CES1.L
5.9%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
CES1.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
CES1.L
13.1%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
CES1.L
3.7%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
CES1.L
10.4%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
CES1.L
7.2%

Технологии

FTEU.L
6.0%
CES1.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
CES1.L
2.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
CES1.L
4.5%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
CES1.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с MVED.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. CES1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c CES1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LCES1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.80

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.53

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.23

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. CES1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CES1.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и CES1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LCES1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и CES1.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, примерно равная максимальной просадке CES1.L в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и CES1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LCES1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-45.05%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.58%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.97%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-41.02%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.59%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.51%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и CES1.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CES1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LCES1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.83%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.66%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.54%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.65%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.83%

+1.03%

Сравнение комиссий FTEU.L и CES1.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CES1.L в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и CES1.L

Ни FTEU.L, ни CES1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and CES1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CES1.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CES1.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CES1.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.58% for CES1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и CES1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор