PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FTEIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.81% соответственно.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с VEAFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FTEIX и TBGVX

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTEIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.23

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.02

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.41

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между FTEIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и TBGVX

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и TBGVX

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-50.97%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.56%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-17.71%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-31.18%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.57%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-6.09%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и TBGVX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FTEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.05%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.44%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.34%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.04%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

12.65%

+4.05%