PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FTEIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.04% соответственно.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с VEAFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с FNILX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FTEIX и PPYPX

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FTEIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.24

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.83

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

13.07

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.24

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между FTEIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и PPYPX

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и PPYPX

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-42.48%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.21%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-35.65%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-42.48%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.08%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-10.28%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и PPYPX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FTEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.49%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.15%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.41%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.61%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.08%

-2.38%