PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FTEIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.22% соответственно.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с VEAFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с FSELX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FTEIX и IVFIX

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FTEIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.12

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.40

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

18.54

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTEIX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и IVFIX

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и IVFIX

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-51.49%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.47%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-21.29%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.46%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.22%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-11.69%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.01%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и IVFIX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FTEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.59%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.19%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.67%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

12.97%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.74%

+1.96%