PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%29.79%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с VEAFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с FNILX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FTEIX и GSIMX

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FTEIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.88

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.59

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Корреляция

Корреляция между FTEIX и GSIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и GSIMX

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и GSIMX

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-28.84%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.75%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-25.37%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.23%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-4.85%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.17%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и GSIMX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.80%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.38%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.48%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.43%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.77%

+0.93%