PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 18.29%/yr for VONG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 24.98% против 18.29% соответственно.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between FTEC and VONG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FTEC and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и VONG

Секторы
FTEC
VONG

Технологии

98.3%
51.4%

Промышленность

0.6%
5.7%

Финансовые услуги

0.5%
5.3%

Энергетика

0.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
13.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

FTEC
98.3%
VONG
51.4%

Промышленность

FTEC
0.6%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
VONG
5.3%

Энергетика

FTEC
0.4%
VONG
0.4%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

VONG
2.7%

Здравоохранение

FTEC

-

VONG
7.1%

Недвижимость

FTEC

-

VONG
0.4%

Коммунальные услуги

FTEC

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

FTEC vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.20

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.67

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.17

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

3.87

+5.49

FTEC vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и VONG

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-32.72%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-16.23%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-23.27%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-32.72%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-32.72%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.52%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.88%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и VONG

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.30%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

12.35%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

15.87%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

21.39%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

20.91%

+3.90%

Сравнение комиссий FTEC и VONG

FTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и VONG

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTEC and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.98% vs 18.29% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.98% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for FTEC.

VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.06% for VONG.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор