Сравнение FTEC с TRUT
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. FTEC is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTEC и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | 10.97% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between FTEC and TRUT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FTEC
TRUT
Сравнение FTEC c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEC | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEC | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.39 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок FTEC и TRUT
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -18.55% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.46% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.17% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.53% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 21.53% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.53% | +3.16% |
Сравнение комиссий FTEC и TRUT
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и TRUT
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTEC and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор