PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с RFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с RFISX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Ranger Small Cap Fund (RFISX).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RFISX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEC и RFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Ranger Small Cap Fund (RFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у RFISX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции RFISX по среднегодовой доходности: 21.45% против 7.86% соответственно.

FTEC

1 день
0.86%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.33%
1 год
49.87%
3 года*
23.87%
5 лет*
15.25%
10 лет*
21.45%

RFISX

1 день
0.85%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-3.50%
1 год
12.25%
3 года*
2.92%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и RFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-5.31%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
RFISX
Ranger Small Cap Fund		-3.58%-3.01%6.32%20.25%-30.89%17.29%32.82%29.66%-7.80%15.38%

Корреляция

Корреляция между FTEC и RFISX составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FTEC и RFISX

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFISX в 1.11%.

RFISX
Ranger Small Cap Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Ranger Small Cap Fund

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с RFISX:
RFISX с FCPGXRFISX с FMDGXRFISX с VOORFISX с SPYRFISX с NWKDXRFISX с NBMIXRFISX с CMCIX

Доходность на риск

FTEC vs. RFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RFISX
Ранг доходности на риск RFISX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFISX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFISX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c RFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Ranger Small Cap Fund (RFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECRFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.04

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.22

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.17

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

0.56

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. RFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RFISX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и RFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECRFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.04

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.01

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FTEC и RFISX

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки RFISX в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и RFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTECRFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-98.44%

+63.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-14.67%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-98.44%

+63.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-98.44%

+63.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-98.20%

+87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-16.72%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.36%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и RFISX

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Ranger Small Cap Fund (RFISX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTECRFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.37%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.84%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

22.14%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

2,191.18%

-2,166.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

1,549.20%

-1,524.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и RFISX

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности RFISX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
RFISX
Ranger Small Cap Fund		11.17%10.77%0.00%6.35%3.76%10.05%6.71%6.62%16.25%8.08%9.32%6.87%