Сравнение FTEC с FSKAX
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 14.91%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 24.98% против 14.91% соответственно.
FTEC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.29%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 24.98%
FSKAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам FTEC и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.27% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.19% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FTEC and FSKAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between FTEC and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FTEC
FSKAX
Сравнение FTEC c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.77 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 12.40 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FSKAX
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -8.92% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -19.43% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -25.39% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.58% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.01% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 1.99% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FSKAX
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 4.64% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 9.99% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 12.79% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 17.49% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.49% | +6.32% |
Сравнение комиссий FTEC и FSKAX
FTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FSKAX
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and FSKAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (10.02%) compared to FSKAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FSKAX's -35.01%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор