PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEC с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEC и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEC и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%14.53%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с Vinix

Сравнение комиссий FTEC и FBCGX

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FTEC vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.81

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.94

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.40

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTEC и FBCGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и FBCGX

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FBCGX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и FBCGX

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTECFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-42.55%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-13.28%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-42.55%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-8.61%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.04%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.47%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и FBCGX

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 8.01% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTECFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

7.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.30%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

25.02%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

25.03%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

25.00%

-0.43%