Сравнение FTEC с FBCGX
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FTEC is passively managed, while FBCGX is actively managed. Over the past 5 years, FTEC returned 19.15%/yr vs 14.39%/yr for FBCGX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FBCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью 15.33%.
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
FBCGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FTEC и FBCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 15.45% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 15.33% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
Correlation
The correlation between FTEC and FBCGX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FTEC and FBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. FBCGX — Ранг доходности на риск
FTEC
FBCGX
Сравнение FTEC c FBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | FBCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.11 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.11 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FBCGX
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FBCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -42.55% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.64% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -26.83% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -42.55% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.10% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.81% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.74% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FBCGX
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.11% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.00% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 20.83% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 25.45% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 24.96% | +0.06% |
Сравнение комиссий FTEC и FBCGX
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FBCGX
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FBCGX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.84% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FTEC and FBCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FBCGX (8.11%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FBCGX's -42.55%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и FBCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор