PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с FBCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FTEC returned 22.49%/yr vs 17.18%/yr for FBCGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью 17.59%.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

FBCGX

1 день
0.83%
1 месяц
8.40%
С начала года
17.59%
6 месяцев
18.73%
1 год
43.06%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%14.53%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		17.59%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Correlation

The correlation between FTEC and FBCGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.95

The correlation between FTEC and FBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с FOKFX

Доходность на риск

FTEC vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECFBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.54

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.28

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.55

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

14.82

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.87

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTEC и FBCGX

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-42.55%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.64%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-26.83%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-42.55%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.89%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.01%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и FBCGX

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.12%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

13.12%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

17.67%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

24.97%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.87%

-0.18%

Сравнение комиссий FTEC и FBCGX

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и FBCGX

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FBCGX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.82%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTEC and FBCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FBCGX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FBCGX's -42.55%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и FBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор