PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEC с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTEC и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 11.92%.


FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%

DOGG

1 день
0.60%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
2.09%
С начала года
11.92%
1 год
22.61%
3 года*
12.53%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$946.83K$808.54K$736.30K
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FTEC и DOGG


2026 (YTD)202520242023
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
27.43%22.11%29.40%31.02%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
11.92%19.43%-2.58%12.74%

Correlation

The correlation between FTEC and DOGG is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.11

The correlation between FTEC and DOGG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

FTEC vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTEC c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTECDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.74

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

5.78

+1.02

FTEC vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и DOGG

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и DOGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTECDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-11.19%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.29%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-11.19%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.62%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.26%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.92%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и DOGG

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTECDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.29%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

9.23%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

11.35%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

13.05%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

13.05%

+11.97%

Сравнение комиссий FTEC и DOGG

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и DOGG

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DOGG в 8.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
8.56%8.75%9.92%5.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы


FTEC and DOGG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to DOGG (4.29%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, FTEC leads with 31.20% vs 12.53% for DOGG. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 31.20% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.35% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and FT Vest. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.75% for DOGG.

DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор