PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.87%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FTCNX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.04% соответственно.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с EPDIXFTCNX с EPDPXFTCNX с FNILXFTCNX с FSELXFTCNX с FSGEXFTCNX с FSKAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FTCNX и PPYPX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.24

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.85

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.83

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

13.07

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между FTCNX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и PPYPX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и PPYPX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-42.48%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.21%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-35.65%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-42.48%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.08%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-10.28%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.43%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и PPYPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.49%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.15%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.41%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.61%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.08%

-1.59%