PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-1.43%12.17%8.05%11.38%-0.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCIX показывает доходность -1.43%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.

FTCIX

1 день
1.11%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.46%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с SCLAXFTCIX с FRDPXFTCIX с QBDSXFTCIX с TPDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FTCIX и FRGAX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

7.96

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.27

-0.54

Корреляция

Корреляция между FTCIX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и FRGAX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.41%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и FRGAX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-11.77%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.53%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.02%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.62%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.87%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и FRGAX

Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.51%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

7.04%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

12.09%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

10.33%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.33%

-1.29%