PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с GLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCHX с GLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCHX (Invesco Technology Fund) and GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) are both mutual funds - FTCHX is a Technology Equities fund managed by Invesco, while GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, FTCHX returned 20.63%/yr vs 12.41%/yr for GLVAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTCHX charges 0.91%/yr vs 1.23%/yr for GLVAX.

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и GLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 44.34%, что значительно выше, чем у GLVAX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции GLVAX по среднегодовой доходности: 20.63% против 12.41% соответственно.

FTCHX

1 день
-0.83%
1 месяц
13.85%
С начала года
44.34%
6 месяцев
43.28%
1 год
74.89%
3 года*
39.14%
5 лет*
17.49%
10 лет*
20.63%

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCHX и GLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		44.34%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%

Correlation

The correlation between FTCHX and GLVAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.85

The correlation between FTCHX and GLVAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Global Focus Fund Class A

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с QQQFTCHX с qqqFTCHX с ROBOFTCHX с XLKFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с OPGSXGLVAX с GMGEXGLVAX с VGPMXGLVAX с RTXAXGLVAX с SVTAXGLVAX с VADAX

Доходность на риск

FTCHX vs. GLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c GLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXGLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.44

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.09

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.50

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

5.24

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. GLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа GLVAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и GLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXGLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.44

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и GLVAX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки GLVAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и GLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCHXGLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-49.69%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-16.24%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-22.72%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-49.69%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-49.69%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.44%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.41%

-9.63%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.45%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и GLVAX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCHXGLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.37%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

13.71%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

16.98%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

23.44%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

22.58%

+3.80%

Сравнение комиссий FTCHX и GLVAX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GLVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и GLVAX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что больше доходности GLVAX в 11.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		18.40%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCHX and GLVAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCHX has higher volatility (8.98%) compared to GLVAX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FTCHX dropped -87.78% vs GLVAX's -49.69%.

FTCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCHX и GLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор