PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FTCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.87%31.18%5.41%15.12%-17.90%10.01%16.73%26.30%-15.99%29.05%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FTCEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.70% соответственно.

FTCEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.80%
1 год
23.33%
3 года*
14.72%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.89%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FTCEX:
FTCEX с XLKFTCEX с JIVEFTCEX с APHIXFTCEX с FSPGXFTCEX с ANDIXFTCEX с FBGRXFTCEX с FSELX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FTCEX и TBGVX

FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

FTCEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCEX
Ранг доходности на риск FTCEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.13

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.58

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCEX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.55

Корреляция

Корреляция между FTCEX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCEX и TBGVX

Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.21%0.21%0.24%0.43%0.08%7.34%1.74%0.67%0.00%3.47%0.31%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FTCEX и TBGVX

Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-50.97%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.56%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-17.71%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-31.18%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-7.46%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-6.09%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.66%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCEX и TBGVX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

4.70%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.39%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.36%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.03%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

12.64%

+4.06%