PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCEX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCEX с JIVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTCEX (Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FTCEX returned 28.20% vs 37.55% for JIVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTCEX charges 2.05%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FTCEX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCEX показывает доходность 13.35%, а JIVE немного ниже – 12.82%.

FTCEX

1 день
0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.20%
3 года*
18.95%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.75%

JIVE

1 день
-2.97%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.82%
6 месяцев
16.70%
1 год
37.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCEX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		13.35%31.18%5.41%6.45%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		12.82%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between FTCEX and JIVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between FTCEX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FTCEX:
FTCEX с XLKFTCEX с FSELXFTCEX с FBGRXFTCEX с FSKAXFTCEX с FSPGXFTCEX с GTMIXFTCEX с PTSIX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

FTCEX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCEX
Ранг доходности на риск FTCEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCEX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.60

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.41

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.64

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

14.02

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCEX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCEX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.91

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FTCEX и JIVE

Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-13.79%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.57%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.52%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-1.96%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCEX и JIVE

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.21%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.39%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.78%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.07%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.07%

+1.75%

Сравнение комиссий FTCEX и JIVE

FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCEX и JIVE

Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JIVE в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.18%0.21%0.24%0.43%0.08%7.34%1.74%0.67%0.00%3.47%0.31%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.55%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTCEX and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTCEX has higher volatility (5.52%) compared to JIVE (5.21%). In terms of maximum drawdown, FTCEX dropped -62.39% vs JIVE's -13.79%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCEX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор