Сравнение FTCEX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FTCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCEX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCEX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCEX Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C | 0.87% | 31.18% | 5.41% | 15.12% | -17.90% | 10.01% | 16.73% | 26.30% | -15.99% | 29.05% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCEX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
FTCEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.89%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCEX и PPYPX
FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FTCEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FTCEX
PPYPX
Сравнение FTCEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCEX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.85 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.83 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 13.07 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTCEX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCEX и PPYPX
Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCEX Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C | 0.21% | 0.21% | 0.24% | 0.43% | 0.08% | 7.34% | 1.74% | 0.67% | 0.00% | 3.47% | 0.31% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок FTCEX и PPYPX
Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -42.48% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.21% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.67% | -35.65% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -42.48% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -4.08% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -10.28% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.43% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCEX и PPYPX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.49% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.15% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.41% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.08% | -2.38% |