PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCEX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCEX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FTCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCEX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCEX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		-2.15%31.18%5.41%15.12%-17.90%10.01%16.73%26.30%-15.99%28.53%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTCEX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

FTCEX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
20.33%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.56%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTCEX:
FTCEX с XLKFTCEX с JIVEFTCEX с APHIXFTCEX с FSPGXFTCEX с FSPSXFTCEX с EPDIXFTCEX с FBGRX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FTCEX и GSIMX

FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FTCEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCEX
Ранг доходности на риск FTCEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.69

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.81

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.41

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCEX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCEX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.81

-0.64

Корреляция

Корреляция между FTCEX и GSIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCEX и GSIMX

Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.21%0.21%0.24%0.43%0.08%7.34%1.74%0.67%0.00%3.47%0.31%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCEX и GSIMX

Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCEXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-28.84%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.75%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-25.37%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.12%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.85%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCEX и GSIMX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCEXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.78%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.35%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.47%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.42%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.77%

+0.90%