PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 15.49% for PSCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и PSCX

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%2.37%

Correlation

The correlation between FTCE and PSCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between FTCE and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и PSCX

Секторы
FTCE
PSCX

Технологии

21.8%
33.2%

Промышленность

15.8%
8.4%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Здравоохранение

10.9%
9.6%

Коммунальные услуги

7.9%
2.6%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Энергетика

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Технологии

FTCE
21.8%
PSCX
33.2%

Промышленность

FTCE
15.8%
PSCX
8.4%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
PSCX
12.5%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
PSCX
9.6%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
PSCX
2.6%

Недвижимость

FTCE
6.9%
PSCX
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
PSCX
10.0%

Энергетика

FTCE
5.0%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
PSCX
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
PSCX
5.4%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
PSCX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

FTCE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.82

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.22

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.70

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

18.94

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTCE и PSCX

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-10.20%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.20%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.12%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.87%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.82%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и PSCX

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.89%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

4.21%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

5.53%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

7.07%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

6.96%

+9.80%

Сравнение комиссий FTCE и PSCX

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и PSCX

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and PSCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 15.49% for PSCX. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор