PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и IUS

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%-0.13%

Correlation

The correlation between FTCE and IUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between FTCE and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и IUS

Секторы
FTCE
IUS

Технологии

21.8%
22.4%

Промышленность

15.8%
9.7%

Финансовые услуги

14.9%
6.8%

Здравоохранение

10.9%
12.8%

Коммунальные услуги

7.9%
1.0%

Недвижимость

6.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.7%

Энергетика

5.0%
10.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
14.7%

Технологии

FTCE
21.8%
IUS
22.4%

Промышленность

FTCE
15.8%
IUS
9.7%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
IUS
6.8%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
IUS
12.8%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
IUS
1.0%

Недвижимость

FTCE
6.9%
IUS
0.5%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
IUS
10.7%

Энергетика

FTCE
5.0%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
IUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
IUS
7.4%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
IUS
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

FTCE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.26

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.53

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.44

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

23.27

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.85

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FTCE и IUS

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-34.67%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-6.15%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.07%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.86%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и IUS

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.50%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.41%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.26%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.00%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.04%

-1.28%

Сравнение комиссий FTCE и IUS

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и IUS

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and IUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 33.27% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор