Сравнение FTCA с LVHI
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FTCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FTCA is actively managed, while LVHI is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.
FTCA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.32% | 0.06% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.03% | 5.55% |
Correlation
The correlation between FTCA and LVHI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FTCA
LVHI
Сравнение FTCA c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FTCA и LVHI
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -32.31% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.16% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.52% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 9.49% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 11.06% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 13.76% | -10.28% |
Сравнение комиссий FTCA и LVHI
FTCA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и LVHI
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности LVHI в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.34% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.80% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and LVHI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTCA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTCA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.34% for FTCA.
FTCA is categorized as Municipal Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.40% for LVHI.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор