Сравнение FTBI с EAOK
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FTBI is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, FTBI returned 17.93% vs 11.91% for EAOK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBI показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.
FTBI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBI и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 6.54% | 11.80% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 4.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FTBI and EAOK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FTBI and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. EAOK — Ранг доходности на риск
FTBI
EAOK
Сравнение FTBI c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBI | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.70 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 11.80 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBI | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.65 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FTBI и EAOK
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -19.91% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.43% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -5.02% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.01% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и EAOK
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеют волатильность 2.02% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 4.48% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 5.49% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.04% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 6.82% | +0.31% |
Сравнение комиссий FTBI и EAOK
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и EAOK
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности EAOK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.87% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and EAOK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOK has higher volatility (2.02%) compared to FTBI (2.02%). In terms of maximum drawdown, FTBI dropped -5.34% vs EAOK's -19.91%.
On 1-year performance, FTBI leads with 17.93% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBI has performed better with a 17.93% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 3.17% for EAOK.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.18% for EAOK.
FTBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор