Сравнение FTBI с CTAP
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.58%.
FTBI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBI и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 5.53% | 0.34% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between FTBI and CTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. CTAP — Ранг доходности на риск
FTBI
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTBI c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBI | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBI и CTAP
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -18.86% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -18.86% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.22% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 24.64% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 24.64% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 24.64% | -17.29% |
Сравнение комиссий FTBI и CTAP
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и CTAP
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.95% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and CTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.76% for CTAP.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор