Сравнение FTBI с CTAP
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBI показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
FTBI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBI и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 6.33% | 0.26% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FTBI and CTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. CTAP — Ранг доходности на риск
FTBI
CTAP
Сравнение FTBI c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBI | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 2.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FTBI и CTAP
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -9.02% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.47% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.18% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 23.94% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 23.94% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 23.94% | -16.80% |
Сравнение комиссий FTBI и CTAP
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и CTAP
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.89% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and CTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор