Сравнение FTBD с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
FTBD и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и ABHY
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
FTBD vs. ABHY — Ранг доходности на риск
FTBD
ABHY
Сравнение FTBD c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.53 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.03 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.21 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и ABHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и ABHY
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и ABHY
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -16.96% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.43% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.55% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.86% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и ABHY
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.06% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.64% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.83% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.58% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.50% | +0.44% |