PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAL.L с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAL.L с EIRL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both Europe Equities funds - FTAL.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAL.L returned 9.25%/yr vs 9.74%/yr for EIRL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAL.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности FTAL.L и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTAL.L торгуется в GBP, в то время как EIRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIRL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTAL.L показывает доходность 7.14%, а EIRL немного выше – 7.44%. За последние 10 лет акции FTAL.L уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.74% соответственно.

FTAL.L

1 день
1.76%
1 месяц
1.53%
С начала года
7.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
21.14%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.25%

EIRL

1 день
0.59%
1 месяц
6.91%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.20%
1 год
21.82%
3 года*
11.60%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAL.L и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		7.14%23.19%9.03%7.92%0.55%17.18%-9.96%19.28%-9.70%12.98%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		7.44%19.64%0.08%28.37%-9.18%14.80%6.41%23.28%-17.30%18.59%

Correlation

The correlation between FTAL.L and EIRL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between FTAL.L and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTAL.L и EIRL

Секторы
FTAL.L
EIRL

Финансовые услуги

24.7%
38.6%

Промышленность

14.8%
15.8%

Здравоохранение

12.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
19.0%

Энергетика

10.1%
4.5%

Сырьевые материалы

8.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.5%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

1.8%
0.3%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

FTAL.L
24.7%
EIRL
38.6%

Промышленность

FTAL.L
14.8%
EIRL
15.8%

Здравоохранение

FTAL.L
12.6%
EIRL
10.3%

Потребительский защитный сектор

FTAL.L
12.0%
EIRL
19.0%

Энергетика

FTAL.L
10.1%
EIRL
4.5%

Сырьевые материалы

FTAL.L
8.9%
EIRL
0.7%

Потребительский циклический сектор

FTAL.L
5.9%
EIRL
8.5%

Коммунальные услуги

FTAL.L
4.6%
EIRL

-

Коммуникационные услуги

FTAL.L
2.9%
EIRL

-

Технологии

FTAL.L
1.8%
EIRL
0.3%

Недвижимость

FTAL.L
1.8%
EIRL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с FTAL.L:
FTAL.L с CUKX.LFTAL.L с VUKG.LFTAL.L с EUEA.ASFTAL.L с NG.LFTAL.L с REL.LFTAL.L с LWDB.LFTAL.L с GBPG.L
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

FTAL.L vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAL.L
Ранг доходности на риск FTAL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAL.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAL.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAL.L c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAL.LEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.27

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.89

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.65

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

5.77

+1.76

FTAL.L vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAL.L и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAL.L и EIRL

Максимальная просадка FTAL.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки EIRL в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAL.L и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAL.LEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-37.66%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.30%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-22.50%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-27.20%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-37.66%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.59%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.53%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAL.L и EIRL

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеют волатильность 3.87% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAL.LEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.30%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

16.07%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

18.17%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

19.27%

-4.51%

Сравнение комиссий FTAL.L и EIRL

FTAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAL.L и EIRL

FTAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAL.L and EIRL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

FTAL.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for FTAL.L and 0.49% for EIRL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAL.L и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор