Сравнение FSZZX с VIESX
FSZZX (Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FSZZX returned 24.70%/yr vs 9.76%/yr for VIESX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZZX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.
Доходность
Сравнение доходности FSZZX и VIESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSZZX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 1.47%.
FSZZX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 27.66%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIESX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам FSZZX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSZZX Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 27.66% | 39.03% | 6.12% | 11.47% | -22.70% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 1.47% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -17.64% |
Correlation
The correlation between FSZZX and VIESX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between FSZZX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSZZX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
FSZZX
VIESX
Сравнение FSZZX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSZZX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSZZX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.10 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.25 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSZZX и VIESX
Максимальная просадка FSZZX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZZX и VIESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSZZX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -35.10% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.58% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -11.97% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -7.52% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.72% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.41% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZZX и VIESX
Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSZZX) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FSZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSZZX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 4.47% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 9.47% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 11.46% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.25% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.19% | +7.36% |
Сравнение комиссий FSZZX и VIESX
FSZZX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZZX и VIESX
Дивидендная доходность FSZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VIESX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZZX Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 0.80% | 1.02% | 1.48% | 1.74% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.75% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FSZZX and VIESX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSZZX has higher volatility (11.27%) compared to VIESX (4.47%). In terms of maximum drawdown, FSZZX dropped -33.67% vs VIESX's -35.10%.
FSZZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSZZX и VIESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор