Сравнение FSYD с IBHH
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. FSYD is actively managed, while IBHH is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.71%/yr vs 8.78%/yr for IBHH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.85%.
FSYD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.40% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.60% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.85% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Correlation
The correlation between FSYD and IBHH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between FSYD and IBHH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. IBHH — Ранг доходности на риск
FSYD
IBHH
Сравнение FSYD c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSYD | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.80 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 19.19 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSYD и IBHH
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -12.05% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.22% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | -4.66% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.06% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.27% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.31% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и IBHH
Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.69% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.11% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.79% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.22% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.22% | +0.59% |
Сравнение комиссий FSYD и IBHH
FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и IBHH
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности IBHH в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.25% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and IBHH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSYD has higher volatility (0.98%) compared to IBHH (0.69%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs IBHH's -12.05%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.71% vs 8.78% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.71% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 6.25% for IBHH.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.35% for IBHH.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор