Сравнение FSWD.L с WMVG.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 6.08%/yr for WMVG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 3.90%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
WMVG.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 8.33% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.90% | 9.07% | 14.47% | 7.36% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.93% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and WMVG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FSWD.L and WMVG.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
WMVG.L
Сравнение FSWD.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.30 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 2.95 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и WMVG.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -28.25% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -4.93% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -9.07% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.18% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.72% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.08% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.18% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и WMVG.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 5.51% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 7.45% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 10.00% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.09% | +5.31% |
Сравнение комиссий FSWD.L и WMVG.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и WMVG.L
Ни FSWD.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and WMVG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор