Сравнение FSWD.L с SPXS.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции FSWD.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 11.49% против -27.66% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and SPXS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between FSWD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
SPXS.L
Сравнение FSWD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -1.00 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | -1.22 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и SPXS.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -99.07% | +61.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -99.07% | +93.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -99.07% | +79.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -99.07% | +79.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -99.07% | +72.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -98.93% | +97.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -7.36% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 80.83% | -79.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.86%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.34% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 99.46% | -88.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 46.94% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 35.32% | -17.92% |
Сравнение комиссий FSWD.L и SPXS.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и SPXS.L
Ни FSWD.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and SPXS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор