Сравнение FSWD.L с JPLG.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 10.32%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSWD.L показывает доходность 12.10%, а JPLG.L немного выше – 12.56%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
JPLG.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | -0.33% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.56% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.44% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and JPLG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSWD.L and JPLG.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
JPLG.L
Сравнение FSWD.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.85 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 14.14 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и JPLG.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -27.53% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -5.59% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -13.65% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -13.65% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.25% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и JPLG.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.35% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.06% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 7.94% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 10.91% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.66% | +3.74% |
Сравнение комиссий FSWD.L и JPLG.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и JPLG.L
Ни FSWD.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and JPLG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор