Сравнение FSVLX с RYKIX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and RYKIX (Rydex Banking Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSVLX returned 5.87%/yr vs 9.54%/yr for RYKIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.36%/yr for RYKIX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и RYKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у RYKIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям RYKIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 9.54% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
RYKIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам FSVLX и RYKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.07% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FSVLX and RYKIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and RYKIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск
FSVLX
RYKIX
Сравнение FSVLX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | RYKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.78 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.17 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.43 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и RYKIX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, примерно равная максимальной просадке RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и RYKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -80.14% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -15.25% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -23.79% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -43.99% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -51.08% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -5.27% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -27.46% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 5.24% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и RYKIX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Rydex Banking Fund (RYKIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.14% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 14.21% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 19.00% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 25.18% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 28.03% | -2.22% |
Сравнение комиссий FSVLX и RYKIX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и RYKIX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.23% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and RYKIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to RYKIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs RYKIX's -80.14%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и RYKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор