Сравнение FSTKX с SHXPX
FSTKX (Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FSTKX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSTKX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 12.85%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 0.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between FSTKX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FSTKX
SHXPX
Сравнение FSTKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 9.44 | -8.81 |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и SHXPX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -0.13% | -53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.04% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 2.56% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 2.56% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 2.56% | +16.25% |
Сравнение комиссий FSTKX и SHXPX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и SHXPX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 5.57% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTKX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSTKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор