PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с QIACX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-7.69%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.25% соответственно.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

QIACX

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-4.32%
1 год
15.04%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.06%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с QAMNX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FSTKX и QIACX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.82

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.22

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.64

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSTKX и QIACX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и QIACX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности QIACX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.96%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и QIACX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-60.11%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.99%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-23.05%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-36.47%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.65%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.36%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.66%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.20%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.52%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.98%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.34%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.69%

+0.14%