PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с AVERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и AVERX

2026 (YTD)2025
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%20.29%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.00%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.00%.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

AVERX

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.71%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с QAMNX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий FSTKX и AVERX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между FSTKX и AVERX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и AVERX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и AVERX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-11.33%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.20%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.38%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.10%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.10%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.10%

-0.27%