Сравнение FSTCX с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -4.21% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.53% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.53%.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
XLC
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и XLC
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
FSTCX vs. XLC — Ранг доходности на риск
FSTCX
XLC
Сравнение FSTCX c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.30 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и XLC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и XLC
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и XLC
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -46.65% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.07% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -46.65% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -7.38% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -10.76% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.25% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и XLC
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.12% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.76% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.30% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 20.77% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.37% | -4.50% |