PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSTCX с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTCX с XLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FSTCX returned 4.68%/yr vs 7.96%/yr for XLC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTCX charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -3.75%.

FSTCX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.40%
1 год
11.82%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.30%

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTCX и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		13.40%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-3.53%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between FSTCX and XLC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.57

The correlation between FSTCX and XLC shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBSOXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIX
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

FSTCX vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTCXXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.53

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.84

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.63

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

1.77

+1.34

FSTCX vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и XLC

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTCXXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-46.65%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.57%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-17.97%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-46.65%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.64%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-10.55%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и XLC

Текущая волатильность для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) составляет 5.25%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTCXXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.73%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

10.99%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.83%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

20.79%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.14%

-4.09%

Сравнение комиссий FSTCX и XLC

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и XLC

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLC в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		3.14%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSTCX and XLC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (5.73%) compared to FSTCX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FSTCX dropped -82.81% vs XLC's -46.65%.

FSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTCX и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор