Сравнение FSTCX с FWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FWRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и FWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 3.19% | 2.20% | 17.12% | 25.97% | -27.86% | 12.15% | 33.39% | 40.17% | -6.37% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FWRLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FWRLX по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.40% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
FWRLX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и FWRLX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FWRLX в 0.77%.
Доходность на риск
FSTCX vs. FWRLX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FWRLX
Сравнение FSTCX c FWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | FWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.30 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.34 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.25 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.30 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и FWRLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FWRLX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FWRLX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 6.38% | 6.59% | 9.06% | 2.38% | 9.26% | 7.53% | 6.95% | 2.74% | 16.03% | 3.57% | 6.57% | 7.21% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FWRLX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, примерно равная максимальной просадке FWRLX в -79.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -79.37% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.51% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -32.01% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -32.01% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -5.17% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -20.54% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FWRLX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.68% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.02% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.66% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.85% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.14% | -0.27% |