Сравнение FSTBX с FHYTX
FSTBX (Federated Hermes Global Allocation Fund) and FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FSTBX is a Global Allocation fund managed by Federated, while FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTBX returned 7.28%/yr vs 6.27%/yr for FHYTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTBX charges 1.14%/yr vs 0.98%/yr for FHYTX.
Доходность
Сравнение доходности FSTBX и FHYTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTBX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FSTBX превзошли акции FHYTX по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.27% соответственно.
FSTBX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.28%
FHYTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам FSTBX и FHYTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTBX Federated Hermes Global Allocation Fund | 8.08% | 16.61% | 9.08% | 11.22% | -15.42% | 8.54% | 12.56% | 17.87% | -8.60% | 17.06% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 1.34% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 7.37% | 6.72% | 15.34% | -4.66% | 7.46% |
Correlation
The correlation between FSTBX and FHYTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between FSTBX and FHYTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTBX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск
FSTBX
FHYTX
Сравнение FSTBX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTBX | FHYTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.61 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 12.42 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTBX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FSTBX и FHYTX
Максимальная просадка FSTBX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTBX и FHYTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTBX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -34.98% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.76% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -4.12% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -17.04% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -24.18% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.52% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.58% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTBX и FHYTX
Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTBX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.17% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 2.88% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 3.65% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 5.68% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 7.28% | +5.73% |
Сравнение комиссий FSTBX и FHYTX
FSTBX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FHYTX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTBX и FHYTX
Дивидендная доходность FSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FHYTX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 5.22% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
FSTBX Federated Hermes Global Allocation Fund | 5.90% | 6.35% | 2.01% | 1.53% | 1.72% | 15.46% | 2.28% | 2.55% | 5.79% | 1.43% | 1.87% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
FSTBX and FHYTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTBX has higher volatility (2.90%) compared to FHYTX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FSTBX dropped -31.34% vs FHYTX's -34.98%.
FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTBX и FHYTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор