PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с FIWDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTAX с FIWDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSTAX returned 2.83%/yr vs 3.33%/yr for FIWDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSTAX charges 0.97%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и FIWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FIWDX с доходностью 3.40%.

FSTAX

1 день
0.17%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.60%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.02%

FIWDX

1 день
0.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.74%
1 год
9.97%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTAX и FIWDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.19%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-1.64%
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		3.40%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%

Correlation

The correlation between FSTAX and FIWDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between FSTAX and FIWDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZX
Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FGRIXFIWDX с FBCGFIWDX с FBALXFIWDX с FHYDXFIWDX с FTECFIWDX с FADMX

Доходность на риск

FSTAX vs. FIWDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXFIWDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.96

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.57

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.98

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

17.17

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. FIWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWDX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и FIWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXFIWDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.93

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и FIWDX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и FIWDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAXFIWDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-15.96%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.61%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-3.97%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.96%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.20%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и FIWDX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) имеют волатильность 1.35% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAXFIWDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.51%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

4.54%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.88%

-0.44%

Сравнение комиссий FSTAX и FIWDX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FIWDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и FIWDX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FIWDX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.34%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%0.00%0.00%0.00%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.01%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSTAX and FIWDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIWDX has higher volatility (1.39%) compared to FSTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs FIWDX's -15.96%.

FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTAX и FIWDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор