PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с XDWS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с XDWS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L).

FSTA и XDWS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XDWS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и XDWS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.22%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 3.22%.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

XDWS.L

1 день
-1.08%
1 месяц
-9.00%
С начала года
3.22%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.56%
3 года*
5.65%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с JEPIXDWS.L с IYK

Сравнение комиссий FSTA и XDWS.L

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDWS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXDWS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.49

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.75

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.62

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.72

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWS.L равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXDWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSTA и XDWS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и XDWS.L

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и XDWS.L

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и XDWS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXDWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-23.72%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.74%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-17.53%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.01%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.15%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.47%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и XDWS.L

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXDWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.41%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

11.92%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.40%

+2.10%