PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FST.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 17.03%/yr vs 15.23%/yr for ZCN.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FST.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.42%.

FST.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
5.86%
С начала года
9.85%
1 год
26.87%
3 года*
23.47%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.87%
С начала года
12.42%
1 год
31.61%
3 года*
23.37%
5 лет*
15.23%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.85%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.27%14.81%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.42%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.85%8.98%

Correlation

The correlation between FST.TO and ZCN.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2016 г.

0.57

Over the past year, FST.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FST.TO и ZCN.TO

Секторы
FST.TO
ZCN.TO

Потребительский циклический сектор

21.1%
3.9%

Финансовые услуги

20.3%
36.2%

Промышленность

19.0%
10.5%

Энергетика

15.3%
16.3%

Технологии

12.0%
7.2%

Сырьевые материалы

8.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
21.1%
ZCN.TO
3.9%

Финансовые услуги

FST.TO
20.3%
ZCN.TO
36.2%

Промышленность

FST.TO
19.0%
ZCN.TO
10.5%

Энергетика

FST.TO
15.3%
ZCN.TO
16.3%

Технологии

FST.TO
12.0%
ZCN.TO
7.2%

Сырьевые материалы

FST.TO
8.3%
ZCN.TO
15.9%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
4.1%
ZCN.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

ZCN.TO
1.7%

Здравоохранение

FST.TO

-

ZCN.TO
0.2%

Недвижимость

FST.TO

-

ZCN.TO
1.5%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

ZCN.TO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с ZDV.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

FST.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FST.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.42

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.15

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.41

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

15.54

+0.49

FST.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-37.18%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.30%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.25%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-16.25%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.71%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.04%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и ZCN.TO

First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.04%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.65%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.14%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.17%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.97%

+0.31%

Сравнение комиссий FST.TO и ZCN.TO

FST.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.12%0.67%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.04%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FST.TO.

They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.65% for FST.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор