PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FST.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while CDZ.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 16.99%/yr vs 10.48%/yr for CDZ.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FST.TO charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for CDZ.TO.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 14.38%.

FST.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.32%
1 год
31.56%
3 года*
24.13%
5 лет*
16.99%
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.83%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.07%15.56%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%

Correlation

The correlation between FST.TO and CDZ.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г.

0.52

The correlation between FST.TO and CDZ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FST.TO и CDZ.TO

Секторы
FST.TO
CDZ.TO

Финансовые услуги

20.2%
17.1%

Промышленность

18.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

17.1%
7.6%

Энергетика

15.3%
22.7%

Сырьевые материалы

12.4%
3.3%

Технологии

12.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

9.0%

Финансовые услуги

FST.TO
20.2%
CDZ.TO
17.1%

Промышленность

FST.TO
18.9%
CDZ.TO
14.5%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
17.1%
CDZ.TO
7.6%

Энергетика

FST.TO
15.3%
CDZ.TO
22.7%

Сырьевые материалы

FST.TO
12.4%
CDZ.TO
3.3%

Технологии

FST.TO
12.0%
CDZ.TO
2.7%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
3.9%
CDZ.TO
6.7%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

CDZ.TO
7.5%

Здравоохранение

FST.TO

-

CDZ.TO

-

Недвижимость

FST.TO

-

CDZ.TO
8.9%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

CDZ.TO
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с HCA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

FST.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FST.TOCDZ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

5.76

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

19.51

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FST.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDZ.TO равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FST.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и CDZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-49.33%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.11%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.99%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-17.15%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.14%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и CDZ.TO

First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.97%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.93%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.28%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.86%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.63%

+0.69%

Сравнение комиссий FST.TO и CDZ.TO

FST.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.37%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and CDZ.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FST.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FST.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FST.TO and 0.66% for CDZ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и CDZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор