PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности FSST и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%6.21%

Correlation

The correlation between FSST and NZAC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FSST and NZAC has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и NZAC

Секторы
FSST
NZAC

Технологии

29.6%
34.3%

Промышленность

13.0%
7.3%

Финансовые услуги

12.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.2%

Здравоохранение

10.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Энергетика

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.3%
5.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Технологии

FSST
29.6%
NZAC
34.3%

Промышленность

FSST
13.0%
NZAC
7.3%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
NZAC
13.1%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
NZAC
8.5%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
NZAC
8.2%

Здравоохранение

FSST
10.2%
NZAC
7.8%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
NZAC
1.0%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
NZAC
1.9%

Энергетика

FSST
1.9%
NZAC
1.2%

Недвижимость

FSST
1.3%
NZAC
5.2%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
NZAC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

FSST vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и NZAC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий FSST и NZAC

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и NZAC

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NZAC в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FSST and NZAC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while NZAC is Global Equities. FSST tracks Russell 3000, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор