Сравнение FSST с EFFE
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. FSST is passively managed, while EFFE is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FSST charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности FSST и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSST и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | -0.30% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 17.73% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between FSST and EFFE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between FSST and EFFE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. EFFE — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFFE
Сравнение FSST c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и EFFE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и EFFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.46% | — |
Сравнение комиссий FSST и EFFE
FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и EFFE
FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.99% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and EFFE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.10% for FSST.
FSST is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Fidelity and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.69% for EFFE.
Подберите оптимальное распределение для FSST и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор