Сравнение FSST с BASG
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FSST charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности FSST и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSST и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 14.93% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FSST and BASG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. BASG — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASG
Сравнение FSST c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и BASG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.07% | — |
Сравнение комиссий FSST и BASG
FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и BASG
Ни FSST, ни BASG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and BASG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
FSST has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BASG.
FSST is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для FSST и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор