PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSNX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSNX с FSGGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSSNX returned 11.30%/yr vs 9.60%/yr for FSGGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSNX charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции FSSNX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.60% соответственно.

FSSNX

1 день
3.04%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.24%
1 год
40.92%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.30%

FSGGX

1 день
3.42%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.45%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.76%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSNX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.33%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		13.45%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between FSSNX and FSGGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.71

The correlation between FSSNX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Index Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FSSNX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSNX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSNXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.86

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.55

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.57

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.88

+2.34

FSSNX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FSGGX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSNXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-34.76%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.26%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.45%

-13.31%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-29.53%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-34.76%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.08%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.33%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FSGGX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 7.09% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSNXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.49%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

15.54%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

15.55%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.25%

+7.24%

Сравнение комиссий FSSNX и FSGGX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FSGGX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSGGX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.38%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.92%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FSSNX and FSGGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSNX has higher volatility (7.09%) compared to FSGGX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs FSGGX's -34.76%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSNX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор